Momentum handel stelsel afl

Momentum rotasiestelsel AmiBroker Kode Ive het verskeie versoeke vir meer inligting oor die AmiBroker (AB) kode en instellings gebruik vir die wat in my April post backtest: Momentum Rotasie 60 Dag ROC System Resultate. Daardie pos gebruik die AmiBroker Formule taal (AFL) kode van my artikel Maart 2015. Dit was 'n lang tyd gelede, so hier is die 60 dae momentum rotasie stelsel AFL weer: Jy kan bo die AFL-kode afgelaai van my Google Drive: 0060DayMomentum. afl Dit is redelik reguit vorentoe AFL-kode, maar Ive uitgelig vier sleutelareas: Line 1 - Rotasie handel moet word geaktiveer vir hierdie stelsel Line 24 - handel vertragings is ingestel op 1, wat handel dryf beteken ingeskryf een dag na die sein is gegenereer Line 43 - die LastDayOfMonth veranderlike eintlik slaan die tweede laaste dag van die maand. Dit veroorsaak dat die rotasie posisie sein te bereken op die tweede laaste dag van die maand. Sedert ons handel vertraging is een, die handel kom die volgende dag, die laaste dag van die maand Line 47 - As die ROC (60) is negatief, dan is die PositionScore is ingestel op 0, anders sal die PositionScore is ingestel op die ROC (60 ) op die voorlaaste handel dag van die maand. hierdie strategie word bereken dat die 60 dae ROC vir elke produk in die portefeulje gebaseer op pryse sluit op daardie dag. As die 60 dae ROC negatief is, die stelsel stel die PositionScore tot 0 vir daardie produk. Dit geledere dan al die produkte in die portefeulje, die kies van die produk met die hoogste rang. As al die produkte het 'n rang van 0, sal die stelsel beweeg om kontant. Op die laaste dag handel van die maand. Dit voer die koop en verkoop bestellings aan die einde - mark op noue bestellings in lewende trading. In Benewens die AFL-kode bo, ek gebruik die AB instellings hieronder getoon. Om my resultate te herhaal, moet jy sal na jou AB op te dateer om my te pas. AmiBroker Backtester Instellings - Algemene Tab (Klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Trades Tab (Klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Tops Tab (Klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Verslag Tab (Klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Portefeulje Tab (klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Stap vorentoe Tab (klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Instellings - Monte Carlo Tab (klik om te vergroot) AmiBroker Backtester Filter Settings (klik om te vergroot) om my AFL hardloop in jou installasie van AmiBroker: Laai my AFL lêer Open 'n blad AB Ontleding Kies my AFL lêer in die veld Formule op die blad Ontleding Werk die filter instellings (sien bo) om net uit te voer hierdie strategie teen 'n spesifieke Watch List verander die reeks om van-datums, en kies dan 'n datum bereik Ten slotte, kies die backtest knoppie om die strategie uit te voer Nadat jy back testing ingestel en bestuur, die volgende stap is om kwotasie updates en sein generasie outomatiseer. Ek gebruik die Windows Taak Planner nut om JS skrifte noem, wat op hul beurt bekendstelling AB en AmiQuote. Hierdie onderwerp is buite die bestek van hierdie artikel, maar ek kan dit in die future. Follow my blog bespreek per e-pos, RSS feed of Twitter (DTRTrading). Alle opsies is beskikbaar op die top van die regterhand navigasie kolom onder die opskrifte Skryf in vir RSS Feed Volg per e-pos en Twitter. Hierdie webwerf is vir opvoedkundige en / of vermaak doeleindes. DIE inligting en ontleding op hierdie webtuiste is bedoel vir inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word AS PERSOONLIKE beleggingsadvies. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE BETEKEN DIT inligting voor te stel BEVELING te koop, verkoop of hou enige sekuriteit. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate en alle beleggings behels RISIKO. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak dat 'n rekening RESULTATE soortgelyk aan dié wat sal bereik. Geen inligting op hierdie webtuiste is gewaarborg as korrek aanvaar en enigiets geskryf staan ​​afhangende moet onafhanklike verifikasie WEES. U en U alleen, is self verantwoordelik vir enige belegging besluite wat jy MAKE. Harvesting Momentum: Kom Kick Bande Met AmiBroker Deel I Die ontwikkeling van aanwysers en strategieë is groot, om hulle na 'n stress toets deur mnr. Mark is beter. Maar hoe Terwyl ons praat, thinkDesktop nie die boute en moere om behoorlike back testing voer. Na baie oorweging het ek besluit om byna 500 belê deur die koop van die AmiBroker Professionele suite by die wisseling van die jaar. Volgende het ek myself terug in die laerskool, leer om weer te skryf. Oor die afgelope paar weke het ek bestudeer AmiBroker8217s Formule taal (AFL) asof daar geen môre. Gelukkig die Inleiding tot AmiBroker deur Howard Bandy (gratis af te laai) is 'n groot lees en AFL het 'n groot en ruim basis van gebruikers, versamel in die AmiBroker User8217s Lys op Yahoo. Laaste maar nie die minste is daar Tomasz Janeczko8217s uitgebreide UsersGuide met 'n oorweldigende hoeveelheid voorbeelde. So hierdie post is al oor die back testing. Eintlik is dit waarskynlik sal wees om die eerste in 'n reeks vir die aanbieding van 'n paar van die back testing moontlikhede AmiBroker te bied. En terwyl ons ontdek die AmiBroker Backtester, is die kanse goed ons oor 'n paar mooi netjiese portefeulje strategieë langs die pad kan kom. Bly ingeskakel Soos in vorige poste, anomalie die momentum is bekend vir eeue. Die kern van die momentum anomalie is dat bates dikwels voortgaan om hul prys momentum, gedefinieer as die verandering in prys oor 'n gegewe Terugblik tydperk. Momentum werk goed oor bateklasse sowel as binne hulle. So oes momentum regtig alles oor volg die geld. Op soek na Alpha bydraer het Marc Cohn verskeie strategieë wat momentum gebaseer handel gepubliseer. Een van hulle gesê: Keer terug Like A Stock, Risiko Like A Bond: 15.5 CAGR Met 17 Onttrekking maak gebruik van sogenaamde pare Skakel (kyk hier vir SSRN papier) tussen twee beursverhandelde fondse: SPY en TLT. Marcs omvattende stelsel is eintlik 'n TAA strategie in sy eenvoudigste voorkoms. In 'n neutedop: die strategie is 'n lang enigste en wisselvallig alle kapitaal is weer gebalanseer om die bes presterende EFT uit net SPY (aandele) en TLT (effekte). Marc toegepas daaglikse periodisiteit vir portefeulje re-balans, so laat begin daar ook. Later, sal periodisiteit uitgebrei word om die weeklikse, maandelikse en selfs kwartaalliks tydraamwerke. Op die ou end net kies die periodisiteit wat pas by jou persoonlike handel styl of 401 (k) beperkings beste. Die klassieke 40 aandele / 60 bande koop en hou portefeulje is die maatstaf om die backtest resultate te vergelyk met. Aanvanklike kapitaal is ingestel op 100,000. AmiBroker maak voorsiening vir die optimalisering van 'n handel stelsel: die proses om optimale waardes vir een of 'n stel van parameters (gee die hoogste wins of ander metrieke van die stelsel) vir 'n gegewe simbool (of 'n portefeulje van simbole). Optimalisering vir x-dae gesorteer op die netto wins (voeg 100,000 as aanvangskapitaal om die beëindiging van kapitaal te kry) lewer die volgende oorsig: 3D berg grafiese Optimalisering effektief is data Snooping, vandaar die risiko van krommepassing is lok. So oorweging, insig en versigtigheid is van die essensie hier. 'N optimale waarde kan 'n net 'n gelukkige keuse wees. Om robuustheid van gevind waardes na te gaan, kan die optimizer resultate grafies getoon in 'n 3D berg grafiese. Om 'n 3D optimalisering grafiek vertoon, AmiBroker moet twee optimizable veranderlikes. In hierdie geval is 'n gemiddelde lengte veranderlike vir glad prys data is gepas. SPY-TLT Daily Periodisiteit beste lyk vir 'n wye berg plato in plaas van enkele hoogtepunte vir hoër waarskynlikheid op betroubare toekomstige resultate of backtest gevind waardes op Out-of-Monster tydperke. Robuuste instellings streke in die 3D grafiek wat geleidelike eerder as skielike veranderinge in die oppervlak plot wys. Radikale veranderinge (of spykers) in die 3D optimalisering kaarte wys duidelik oor-optimalisering gebiede. Wat sou gebeur as SPY is vervang deur dmy. Die breë en wye plato is 'n aanduiding vir konsekwentheid. Dmy-TLT Daily PeriodicityFeaturing geïntegreer Visuele Debugger. Matrix artihmetic, hiper vinnig Monte Carlo simulator. nuwe Formule Editor met Kode Brokkies. lae Lae-vlak grafiese. op groot skaal parallel multi-threaded kartering en lewering. nuwe multi-gestruktureerde analise module. outomatiese Walk-forward toets. nuwe Ranking funksies, Multi-monitor swaai kaarte, simbool en interval skakel, sleep-en-druppel aanwyser skepping, produksie vinnigste, multi-threaded onbeperkte-simbool Ware Portefeulje-Vlak back testing en optimalisering, nou met Smart ewolusionêre algoritmes, skalering, mark - neutrale stelsel ondersteuning en verskeie hantering geldeenheid, Een-kliek opstel en opdatering van Amerikaanse aandele lys met sektor en bedryf opdragte. gratis Fundamentele data, meerdere ondersteuning tydraamwerk, 3D optimalisering kaarte, nuwe rekening bestuurder, outomatiese handel koppelvlak, volume profiel, objekgeoriënteerde kartering, teken lae, multi-venster layouts,-formule gebaseer waarskuwings, maklik-om-te gebruik formule redakteur , gelykheid funksie, unieke saamgestelde aanwysers, ingeboude web navorsing leser, direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS en nog baie meer. Aflaai gratis toets klik om te vergroot redes waarom ons is beter as die kompetisie: funksie ryk - die mees volledige stel van funksies wat beskikbaar is, plus ons voeg nuwe funksies elke dag op versoek van die gebruiker. Betroubaarheid en akkuraatheid - deeglik getoets en gebruik elke dag deur die gemeenskap van duisende van die handelaars, fondsbestuurders, ens Ons backtester kan feitlik enige handel strategie voort te plant met akkuraatheid die werklike lewe, insluitend komplekse herbalansering strategieë, sortingampranking stelsels op duisende securities. SPEED - state-of-the-art ontwikkeling en die gemeente optimalisaties toelaat dat jou ontledings tot 10 keer vinniger as ander mededingende produkte uit te voer, elke paneel grafiek loop parallel in 'n aparte draad sodat ten volle te benut al verwerker cores. Nuwe Ontleding venster ten volle benut multi-trap en bied ongeëwenaard data crunc power. FLEXIBLE en aanpasbare - jy is nie beperk word deur die sagteware nie. Met AmiBroker die limiet is net jou verbeelding. AmiBroker is ongelooflik tweakable en kan aangepas word om jou persoonlike handel needs. OPEN ARGITEKTUUR pas - ons bied 'n GRATIS API (Application Programming Interface) wat dit moontlik maak om te skakel na 'n verskaffer data. Die API kom met bronkode van werklike aanwyser en data plugins. Open-source smart optimalisering enjins (deeltjie Swarm, stamme, CMA-ES). Daar is ook 'n uitgebreide OLE / ActiveX outomatisering koppelvlak available. MODERN en aanpasbare - ons sagteware is verenigbaar en goed getoets met al die moderne weergawes van Windows, insluitend Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, sowel as met Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker het boorling 32-bit en 64-bis-weergawes van die prestasie te maksimeer. Maak nie saak watter Windows-weergawe wat jy gebruik, kan jy AmiBroker loop op it. COST-effektiewe - nie net lisensiegeld is laag, maar jy kry ook 12 maande van gratis opgraderings. gratis ondersteuning. gratis plug-ins en byvoegings. en laaste maar nie die minste nie, kan jy ook gratis inligting gebruik van 'n aantal sources. FAIR, no-nonsense LISENSIËRING geniet uiters eerlike en vriendelike lisensievoorwaardes: jy die program te koop en jy dit besit vir ewig. Geen inskrywing, kan jy kies om nie te gradeer of, wanneer jy wil. Die lisensie is persoonlike, so as jy die eienaar van 3 rekenaars, kan jy jou enkele persoonlike AmiBroker lisensie gebruik op almal van hulle, geen probleme nie. Algehele AmiBroker is een van die beste beleggings wat jy kan maak om jou handel te verbeter. En omdat ons is vol vertroue dat ons die beste produk daar buite wat jy kan dit alles Probeer dit gratis vir 30 dae Jy het niks om te waag en alles te wen met AmiBroker. Relative Momentum indeks is 'n genormaliseerde momentum ossillator soortgelyk aan RSI en wissel tussen 0 en 100. Dit is bedoel om jou te help bepaal die sterkte van prystendense en ook om moontlike kort termyn mark oorgekoop en oorverkoopte vlakke na vore te bring. Wanneer die markte is in 'n sterk tendens, sal die RMI bly oorkoop of oorverkoop vlakke vir iewers. Dit, anders ossilleer tussen 'n oorgekoopte vlak van 70 tot 90 en 'n oorverkoopte vlak van 10 tot 30. Sedert die RMI is gebaseer op die RSI. baie van dieselfde interpretasie metodes van RSI toegepas kan word. Voorbeeld: RMI (14, 4) skep die relatiewe Momentum indekswaarde vir 14 dae met 'n vier-dag momentum. Dae (periodes): 'n heelgetal waarde identifisering van die aantal dae wat ingesluit moet word in die berekening. Momentum. 'N heelgetal waarde identifisering van die momentum tydperk. Soos reeds genoem, die RMI is 'n variasie van die RSI aanwyser. In plaas daarvan om te tel op en af ​​dae vanaf naby aan te sluit as die RSI doen, die RMI tel op en af ​​dae vanaf die naasbestaande om die noue x-dae gelede (waar x is nie noodwendig 1 soos vereis deur die RSI). Soos die naam aanwyser weerspieël, 8220momentum8221 is vervang 8220strength.8221 Tags: ossillator, handel stelsel, amibroker Deur kaiji meer as 6 jaar gelede Soortgelyke Formules FormulaDouble Donchian Trading System 8211 Amibroker AFL-kode Double Donchian Trading stelsel is 'n tempo handel stelsel geïnspireer van Richard J. Dennis. Donchian kanale is ontwikkel deur Richard Donchian, 'n pionier van meganiese tendens volgende stelsels. Double Donchian handel stelsel is 'n skilpad handel strategy. Curtis geloof in sy boek op pad na die skilpad beskryf 'n variasie van die Donchian stelsel wat gebruik word deur die legendariese skilpad Handelaars. Lang Entry Reëls lang inskrywing word gemaak wanneer kandelaar breek die buitenste boonste Donchian Channel vir die eerste keer op die bo-kant. Kort Reël Entry kort inskrywing word gemaak wanneer kandelaar breek die buitenste Laer Donchian Channel vir die eerste keer op die laer kant. Lang afrit Reëls lang inskrywing word gemaak wanneer kandelaar breek die innerlike laer Donchian Channel vir die eerste keer op die laer kant. Kort Reël Entry kort inskrywing word gemaak wanneer kandelaar breek die binneste boonste Donchian Channel vir die eerste keer op die bo-kant. Die koop en verkoop Reëls verteenwoordig as Koop HgtRef (DonchianUpper1, -1) Korttermyn LltRef (DonchianLower1, -1) Cover HgtRef (DonchianUpper2, -1) Verkoop LltRef (DonchianLower2, -1) Verdere Exrem word gebruik om die ander daaropvolgende seine uit te skakel as die eerste tempo sein. Die toegang en uitgang-seine op die kaarte is soos volg Lang Entry 8211 Green Arrow gemerk. Kort Entry 8211 Red Arrow, Long afrit 8211 Green Star, kort afrit 8211 Red Star Wat is die ideale tydperk om 5min, 10min, 15min tydsraamwerke vir Aandeel / indekse volg. 10min, 15min, 30min vir kommoditeite Wat is die Max wenrekord ek kan verwag enigiets tussen 40-45 oor verskillende tydsraamwerke. Kan ek die parameter vir my studies in ander voorraad / indekse Hierdie parameter is geskik vir Nifty en Bank Nifty. Doen jou eie studies en waarneming met verskillende parameters. Wat is die benifit van handel hierdie stelsel Dit is 'n lae stelsel risiko handel met die Max Onttrekking van 13 met 2 baie nifty en 2 lakhs van kapitaal (makelaars ingesluit) oor Rajandran Rajandran is 'n voltydse handelaar en stigter van Marketcalls, uiters belang in die bou van tydsberekening modelle, ALGOS. diskresionêre handel konsepte en Trading Sentimental ontleding. Hy beveel nou gebruikers oor die hele wêreld, van ervare handelaars, professionele handelaars om individuele handelaars. Rajandran bygewoon kollege in die Chennai waar hy 'n verdien in elektronika en kommunikasie. Rajandran het 'n breë begrip van die saak sagteware soos Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Meta, Motivewave, mark ontleder (Optuma), Meta Trader, Tradingivew, Python en verstaan ​​individuele behoeftes van die handelaars en beleggers gebruik te maak van 'n wye verskeidenheid van metodes. Kommentaar Dankie vir die deel van die stelsel. Ek is nie in staat o backtest hierdie kode, die skandering wys my die geen van rye met koop / verkoop, maar die backtest opbrengste geen resultate. Ek glo met 'n leidende aanwyser kan die oorwinning en 'n beter motor / MDD verhoog. Kan jy plz my te help backtest die kode Hi Kode is backtestable. Maar as jy 'n baie nuwe te termynmark back testing dan verwys die prosedure hier www. amibroker / gids / hfutbacktest Vereiste Amerikaanse regering Disclaimer CTFC Reël 4.41 Futures Trading bevat aansienlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of leefstyl gedrang te bring. Slegs oorweeg risiko kapitaal wat gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CTFC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore SOOS likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Alle ambagte, patrone, kaarte, stelsels, ens in hierdie webwerf of advertensie is slegs vir illustratiewe doeleindes en nie vertolk word as spesifieke adviserende aanbevelings. Alle idees en materiaal wat hierin aangebied is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes. Geen stelsel of handel metode ooit ontwikkel wat winste kan waarborg of verliese te voorkom. Die getuigskrifte en voorbeelde hierin gebruik is uitstekende resultate wat nie van toepassing op gewone mense en is nie bedoel om verteenwoordig of waarborg dat enigiemand dieselfde of soortgelyke resultate sal bereik. Ambagte geplaas op die afhanklikheid van Trend Metodes stelsels geneem op eie risiko vir u eie rekening. Dit is nie 'n aanbod om te koop of te verkoop futures belange. Kopiereg 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot Alle regte voorbehou middot En Ons Sitemap middot Alle Logos amp van handelsmerk behoort aan hulle onderskeie Ownersmiddot Data en inligting word verskaf vir inligting doeleindes, en is nie bedoel vir doeleindes van handeldryf. Nóg marketcalls. in webwerf of enige van sy promotors sal aanspreeklik wees vir enige foute of vertragings in die inhoud, of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid daarop.